켈리공식계산기_최적투자비중 산출

켈리공식계산기_최적투자비중 산출

 

 

켈리 공식이란?

켈리 공식은 여러 차례에 걸쳐 자금을 투자할 때, 가장 높은 수익률을 얻을 수 있는 이론적 방법을 제시하는 공식입니다. 이 켈리 공식을 통해 투자 규모를 결정하면 이론적으로 최적의 성과를 얻을 수 있습니다.

 

 

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최적 투자 비중이란?

보유하고 있는 총 자본 중 얼마의 비율을 투자하는 것이 가장 이상적인지를 나타내는 지표입니다. 만약 이 비중이 50%라면, 매번 보유 자본의 절반을 투자하는 것이 가장 바람직하다는 의미입니다. 그러나 100% 초과라면, 이는 레버리지 투자를 가리킵니다.

예를 들어서 최적 투자 비중 300%이라면, 선물 매매 시 풀시드의 10% 운영 시에는 배율은 30배가 적당한 값을 나타냅니다. 우선 자신의 승률을 잘 알아야 하는데, 최소 50번 이상의 매매로 승률을 파악하는 게 선결과제입니다.

 

예시 이미지

 

켈리 공식의 의의

투자 대상 자산의 변동성이 클수록 투자 규모를 줄여야 한다는 것을 켈리 공식이 보여주는데, 이는 매우 유용한 지침입니다. 예를 들어, 동일한 이익 및 손실 비율을 가진 상황에서도, 승리 시 +20%, 패배 시 -10%의 변동이 있는 경우에는, 승리 시 +10%, 패배 시 -5%의 변동이 있는 상황보다 투자 금액을 절반으로 줄여야 합니다.

 

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